PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 4.53%.


PMDE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSTP

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.78%
С начала года
4.53%
6 месяцев
3.80%
1 год
13.42%
3 года*
13.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и BSTP


Correlation

The correlation between PMDE and BSTP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Доходность на риск

PMDE vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMDEBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

PMDE vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDE и BSTP

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и BSTP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-16.69%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.77%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.49%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и BSTP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

8.29%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

12.10%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

12.10%

-9.64%

Сравнение комиссий PMDE и BSTP

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и BSTP

Ни PMDE, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, PMDE and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

PMDE and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BSTP tracks S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.89% for BSTP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор