Сравнение PMDE с BSTP
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 4.53%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.53% | 0.64% |
Correlation
The correlation between PMDE and BSTP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. BSTP — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSTP
Сравнение PMDE c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и BSTP
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -16.69% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.77% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.49% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и BSTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 8.29% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 12.10% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 12.10% | -9.64% |
Сравнение комиссий PMDE и BSTP
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и BSTP
Ни PMDE, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PMDE and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
PMDE and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BSTP tracks S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.89% for BSTP.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор