Сравнение PMBS с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
PMBS и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.93% | 8.92% | -2.75% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.67% | -1.84% | -15.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 0.67%.
PMBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и ZROZ
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
PMBS vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
PMBS
ZROZ
Сравнение PMBS c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.36 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.37 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.44 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.77 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.36 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и ZROZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и ZROZ
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ZROZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.06% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и ZROZ
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -62.93% | +58.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -15.63% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -59.23% | +57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -23.68% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 9.03% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.97%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.90% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.87% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 19.03% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.90% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 22.08% | -17.15% |