Сравнение PMBS с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
PMBS и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | -0.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBS показывает доходность 0.72%, а STPZ немного ниже – 0.71%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и STPZ
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PMBS vs. STPZ — Ранг доходности на риск
PMBS
STPZ
Сравнение PMBS c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.21 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.74 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 8.15 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и STPZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и STPZ
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и STPZ
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -6.77% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.35% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.50% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.32% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.45% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и STPZ
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.73% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.22% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.39% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.30% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.98% | +1.95% |