PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBS с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 6.91% for PYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PMBS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBS показывает доходность 1.03%, а PYLD немного ниже – 0.98%.

PMBS

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и PYLD

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		1.03%8.92%-2.75%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%-0.64%

Correlation

The correlation between PMBS and PYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between PMBS and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с JMBSPMBS с LGOV
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PMBS vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.28

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.33

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.14

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

9.76

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.05

-1.20

Просадки

Сравнение просадок PMBS и PYLD

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBSPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-4.52%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.25%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.40%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.65%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.71%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и PYLD

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBSPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.24%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.50%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.08%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.98%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

3.98%

+0.89%

Сравнение комиссий PMBS и PYLD

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и PYLD

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM202520242023
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PMBS and PYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBS has higher volatility (1.53%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.91% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.98% for PMBS.

PMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор