PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBS с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PMBS и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBS и PYLD

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.72%8.92%-2.75%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с GNMAPMBS с MBBPMBS с SPMBPMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с LMBSPMBS с CMBS
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PMBS и PYLD

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PMBS vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.77

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.91

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.76

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.01

-1.13

Корреляция

Корреляция между PMBS и PYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и PYLD

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.99%4.73%1.59%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PMBS и PYLD

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBSPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-4.52%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.25%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.98%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и PYLD

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBSPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.13%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.44%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.00%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.00%

+0.93%