PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBS с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. PMBS is actively managed, while MFDX is passively managed. Over the past year, PMBS returned 7.55% vs 23.13% for MFDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности PMBS и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

PMBS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и MFDX

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.90%8.92%-2.75%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%-7.24%

Correlation

The correlation between PMBS and MFDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с JMBSPMBS с LGOV
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

PMBS vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.18

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

8.66

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PMBS и MFDX

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBSMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-36.05%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-10.66%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.84%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-6.50%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.68%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBSMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.45%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

11.34%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

13.73%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

15.03%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

16.41%

-11.53%

Сравнение комиссий PMBS и MFDX

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и MFDX

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMBS and MFDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to PMBS (1.52%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs MFDX's -36.05%.

On 1-year performance, MFDX leads with 23.13% vs 7.55% for PMBS. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFDX has performed better with a 23.13% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.79% for MFDX.

PMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.39% for MFDX.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор