PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBS с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

PMBS и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBS и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBS и MFDX

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.72%8.92%-2.75%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

PMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с GNMAPMBS с MBBPMBS с SPMBPMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с CMBSPMBS с LMBS
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий PMBS и MFDX

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

PMBS vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.62

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.88

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

11.67

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.37

Корреляция

Корреляция между PMBS и MFDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и MFDX

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.99%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PMBS и MFDX

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBSMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-36.05%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-10.66%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-5.75%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.58%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.63%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.95%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBSMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.96%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.39%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

15.69%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

14.96%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

16.42%

-11.49%