Сравнение PMBS с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
PMBS и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и LTPZ
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PMBS vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
PMBS
LTPZ
Сравнение PMBS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.27 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.29 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.33 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -0.65 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.27 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.21 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и LTPZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и LTPZ
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и LTPZ
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -40.99% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -7.82% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -33.86% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -12.19% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.94% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.95%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 4.00% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.47% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 11.23% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 15.91% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 15.10% | -10.17% |