PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMBS с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMBS и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.


PMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.89%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и FBDC


Correlation

The correlation between PMBS and FBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

PMBS vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMBSFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.55

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

-0.93

+7.36

PMBS vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBS и FBDC

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMBSFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-20.60%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-20.60%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-12.29%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-10.74%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

12.23%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и FBDC

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.38%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMBSFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

4.45%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

14.59%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

18.06%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

17.86%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

17.86%

-13.00%

Сравнение комиссий PMBS и FBDC

PMBS берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и FBDC

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FBDC в 11.99%


Часто задаваемые вопросы


PMBS and FBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDC has higher volatility (4.45%) compared to PMBS (1.38%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, PMBS leads with 6.26% vs -11.30% for FBDC. On fees, PMBS is cheaper at 0.71% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 6.26% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMBS is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.96% for PMBS.

PMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 1.35% for FBDC.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор