Сравнение PMBS с FBDC
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 6.26% vs -11.30% for FBDC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PMBS charges 0.71%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
PMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.89% | 4.78% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between PMBS and FBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PMBS
FBDC
Сравнение PMBS c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBS | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.55 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -0.93 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBS и FBDC
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -20.60% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -20.60% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -12.29% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -10.74% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 12.23% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и FBDC
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.38%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 4.45% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 14.59% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 18.06% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 17.86% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 17.86% | -13.00% |
Сравнение комиссий PMBS и FBDC
PMBS берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и FBDC
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.96% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and FBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to PMBS (1.38%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, PMBS leads with 6.26% vs -11.30% for FBDC. On fees, PMBS is cheaper at 0.71% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 6.26% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMBS is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.96% for PMBS.
PMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 1.35% for FBDC.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор