Сравнение PMBMX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.26% против 20.72% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и WWNPX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
PMBMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
PMBMX
WWNPX
Сравнение PMBMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.15 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.46 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.20 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.32 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и WWNPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и WWNPX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и WWNPX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -67.87% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -32.61% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -41.13% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -43.51% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -15.90% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -13.85% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 20.16% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и WWNPX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 9.22% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 24.58% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 36.48% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 32.56% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 28.17% | -9.05% |