Сравнение PMBMX с VLEQX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.33%/yr vs 3.39%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.33% против 3.39% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 11.33%
VLEQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам PMBMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -7.67% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.53% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between PMBMX and VLEQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between PMBMX and VLEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VLEQX
Сравнение PMBMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.37 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.00 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VLEQX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VLEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -35.60% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -8.09% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.24% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -33.46% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.60% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -16.37% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -12.46% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.97% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VLEQX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.07% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 7.82% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 11.30% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.15% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.19% | -0.01% |
Сравнение комиссий PMBMX и VLEQX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VLEQX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VLEQX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.94% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.52% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and VLEQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBMX has higher volatility (4.31%) compared to VLEQX (2.07%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs VLEQX's -35.60%.
VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор