Сравнение PMBMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.26% против 3.29% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VLEQX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VLEQX
Сравнение PMBMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.08 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.24 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.14 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.49 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VLEQX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VLEQX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -35.60% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.43% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -33.46% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.60% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -19.59% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.40% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.37% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VLEQX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.03% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.50% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.35% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.30% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.25% | -0.13% |