PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMBMX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с PTDIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PMBMX (Principal MidCap Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 10.29%/yr for PTDIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.29% соответственно.

PMBMX

1 день
1.30%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-3.42%
1 год
-8.20%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.55%

PTDIX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
4.70%
С начала года
6.96%
1 год
14.26%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-3.42%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		6.96%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PMBMX and PTDIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г.

0.92

Over the past year, the correlation between PMBMX and PTDIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

PMBMX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBMXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.43

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.02

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.04

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

8.76

-9.51

PMBMX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и PTDIX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-54.38%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-7.32%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.05%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-25.43%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-30.02%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-0.78%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.46%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

1.70%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и PTDIX

Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.89%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.72%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

10.48%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

13.59%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.76%

+5.37%

Сравнение комиссий PMBMX и PTDIX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и PTDIX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.64%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and PTDIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBMX has higher volatility (3.94%) compared to PTDIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs PTDIX's -54.38%.

PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор