Сравнение PMBMX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.12% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 2.26% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.08% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.26%
PQIAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PQIAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PQIAX
Сравнение PMBMX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.64 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.46 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.59 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PQIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PQIAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PQIAX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.21% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.73% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PQIAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -54.68% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -7.51% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -21.22% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -37.67% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -4.76% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.04% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 2.62% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PQIAX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.98% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.15% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 15.54% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.27% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.41% | +2.71% |