Сравнение PMBMX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.66% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PMDIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PMDIX
Сравнение PMBMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.83 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.28 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.45 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.83 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PMDIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PMDIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -46.47% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -14.51% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -21.36% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -46.47% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -8.33% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.33% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.58% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.67% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.08% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 20.70% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.79% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.23% | -1.11% |