Сравнение PMBMX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции PLTNX немного отстают с 10.80%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PLTNX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PLTNX
Сравнение PMBMX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.21 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.81 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.67 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.28 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.21 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PLTNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PLTNX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PLTNX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -32.71% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.90% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -25.48% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -32.71% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -5.96% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.83% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.39% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.01% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.53% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.43% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.45% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.80% | +3.32% |