Сравнение PMBMX с LTRIX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 10.73%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.73% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
LTRIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PMBMX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 7.74% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between PMBMX and LTRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and LTRIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
LTRIX
Сравнение PMBMX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.02 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.74 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и LTRIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -51.39% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -8.04% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -14.47% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -26.25% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -31.56% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -0.91% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.16% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 1.86% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и LTRIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.24% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.61% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 11.50% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 14.70% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.76% | +4.37% |
Сравнение комиссий PMBMX и LTRIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и LTRIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности LTRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.64% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and LTRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBMX has higher volatility (3.94%) compared to LTRIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs LTRIX's -51.39%.
LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор