Сравнение PMBMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 20.79% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и KMKAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
PMBMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
KMKAX
Сравнение PMBMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.31 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.60 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.41 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.76 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.31 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и KMKAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и KMKAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -65.57% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -19.64% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -31.56% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -31.56% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -10.45% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -15.53% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 10.65% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и KMKAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.05% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 17.86% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 24.60% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 26.44% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.39% | -4.27% |