Сравнение PMBMX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции IMIDX немного отстают с 10.76%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и IMIDX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
PMBMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
PMBMX
IMIDX
Сравнение PMBMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.68 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.65 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.68 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и IMIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и IMIDX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и IMIDX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -35.15% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -12.10% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -34.88% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.15% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -9.61% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.26% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.67% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и IMIDX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.22% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.16% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 20.85% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.20% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.98% | -1.86% |