PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с EGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.23%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.56% соответственно.

PMBMX

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-9.65%
1 год
-10.31%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.29%
10 лет*
11.23%

EGRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.67%
6 месяцев
8.05%
1 год
19.40%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.66%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-8.91%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.67%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Correlation

The correlation between PMBMX and EGRIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX

Доходность на риск

PMBMX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXEGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
5.63

-6.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
8.01

-8.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.53

-1.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.92

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

21.41

-22.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

5.63

-6.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.16

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и EGRIX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и EGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-14.17%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-3.37%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-3.37%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-10.18%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-14.17%

-26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-0.08%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-1.84%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

0.93%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и EGRIX

Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

0.93%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

3.20%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

3.54%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

4.03%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

3.97%

+15.21%

Сравнение комиссий PMBMX и EGRIX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и EGRIX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности EGRIX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.24%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
PMBMX
Principal MidCap Fund		7.04%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and EGRIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBMX has higher volatility (4.20%) compared to EGRIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs EGRIX's -14.17%.

EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и EGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор