PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMBMX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с CVISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMBMX (Principal MidCap Fund) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while CVISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.43%/yr vs 11.42%/yr for CVISX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 14.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции CVISX немного отстают с 11.42%.

PMBMX

1 день
0.57%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
-7.33%
С начала года
-4.66%
1 год
-8.53%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.68%
10 лет*
11.43%

CVISX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
8.15%
С начала года
14.06%
1 год
25.03%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и CVISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-4.66%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.06%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%

Correlation

The correlation between PMBMX and CVISX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.58

The correlation between PMBMX and CVISX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с CEMIXCVISX с SWPPXCVISX с DRIOXCVISX с BISAX

Доходность на риск

PMBMX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBMXCVISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.67

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.31

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.31

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

7.54

-8.48

PMBMX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CVISX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и CVISX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и CVISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-48.50%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-10.77%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.17%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-25.20%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-48.50%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-2.23%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.84%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

3.28%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и CVISX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.83%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.17%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.80%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

14.96%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.26%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.72%

+2.41%

Сравнение комиссий PMBMX и CVISX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и CVISX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности CVISX в 14.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.52%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.72%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and CVISX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVISX has higher volatility (5.17%) compared to PMBMX (3.83%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs CVISX's -48.50%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и CVISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор