PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) Коэффициент Шарпа: 2.33

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in common stocks of companies with smaller market capitalizations located in developed and emerging markets outside the U.S. The fund normally invests at least 80% of its total assets in equity securities of companies with smaller market capitalizations. Smaller market capitalization companies have market capitalizations that do not exceed the highest market capitalization of a company included in the fund's benchmark, the MSCI ACWI ex USA Small Cap Index (Gross), at the time of purchase.

Коэффициент Шарпа CVISX равен 2.33, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.33 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CVISX

Ранг коэффициента Шарпа CVISX: 63.163
Выше среднего

CVISX опережает 63.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция CVISX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CVISX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.37 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.37 до 2.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.59+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.01 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Causeway International Small Cap Fund с другими взаимными фондами в категории Foreign Small & Mid Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CVISX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
HRIOXHood River International Opportunity Fund3.88
HRIIXHood River International Opportunity Fund Investor Class3.86
AVANXAvantis International Small Cap Value Fund Class G2.95
AVDVXAvantis International Small Cap Value Fund2.92
ALOIXVirtus International Small-Cap Fund2.84
KGGIXKopernik Global All-Cap Fund2.80
KGGAXKopernik Global All-Cap Fund Class A2.78
DWUSXDFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio2.70
FMNEXRBB Free Market International Equity Fund2.54
DISVXDFA International Small Cap Value Portfolio2.50
CVISXCauseway International Small Cap Fund2.33

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CVISX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CVISX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CVISX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель