Сравнение CVISX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CVISX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVISX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 6.25% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CVISX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.04% соответственно.
CVISX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.01%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVISX и SWPPX
CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
CVISX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
CVISX
SWPPX
Сравнение CVISX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVISX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.97 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.49 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.52 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.29 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.97 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CVISX и SWPPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVISX и SWPPX
Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 15.59% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CVISX и SWPPX
Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -55.06% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.10% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.51% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -33.80% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.26% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.00% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.52% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVISX и SWPPX
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.36% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.55% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 18.32% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.94% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.21% | -1.45% |