- ISIN
- US14949P8023
- CUSIP
- 14949P802
- Эмитент
- Causeway
- Дата выпуска
- 19 окт. 2014 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVISX
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции CVISX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,971.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) показал доход в 19.40% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVISX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Causeway International Small Cap Fund
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.33% | 7.69% | -8.93% | 7.05% | 2.40% | -5.42% | 5.50% | 2.75% | 19.40% | ||||
| 2025 | 1.04% | 0.51% | 0.66% | 2.68% | 9.32% | 5.81% | -0.55% | 3.62% | 1.60% | -0.47% | 1.99% | 3.00% | 32.93% |
| 2024 | 1.18% | 1.82% | 3.42% | -0.97% | 3.62% | -1.21% | 2.99% | 0.92% | 2.55% | -3.45% | 0.79% | -2.09% | 9.71% |
| 2023 | 6.75% | -3.12% | 0.34% | 2.11% | -1.82% | 7.50% | 8.70% | -3.10% | -1.26% | -5.05% | 8.97% | 5.33% | 26.74% |
| 2022 | -2.19% | 0.15% | 1.69% | -5.08% | 1.20% | -13.56% | 6.11% | -1.81% | -10.95% | 3.93% | 10.97% | -0.04% | -11.51% |
| 2021 | 0.97% | 5.16% | 5.57% | 6.15% | 1.41% | 1.32% | -2.10% | 0.59% | -3.82% | 1.14% | -3.62% | 7.45% | 21.30% |
Метрики бенчмарка
Causeway International Small Cap Fund has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.68, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 85.05% of S&P 500 Index downside but only 83.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 83.25%
- Участие в снижении
- 85.05%
Комиссия
Комиссия CVISX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVISX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.50 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 10.58 | -1.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Causeway International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $1.43 | $0.84 | $0.31 | $0.46 | $0.39 | $0.41 | $0.29 | $1.08 | $0.29 | $0.21 |
Дивидендный доход | 13.87% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Causeway International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Causeway International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 48.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.50%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 9d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.20%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.91%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-15.17%апр. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 6d | 4mo 21dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.77%март 2026 г. | 28d | 4mo 6d | 5mo 4dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CVISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -56.78% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.10% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -18.90% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.43% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -33.92% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -10.69% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.14% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVISX
Добавьте Causeway International Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVISX