Сравнение CVISX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVISX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVISX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 6.25% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CVISX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.10% соответственно.
CVISX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.01%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVISX и FTHNX
CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
CVISX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
CVISX
FTHNX
Сравнение CVISX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVISX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.06 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.63 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.72 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 6.65 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVISX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.06 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CVISX и FTHNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVISX и FTHNX
Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 15.59% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок CVISX и FTHNX
Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVISX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -37.78% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.40% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.63% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -37.78% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.24% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -5.77% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVISX и FTHNX
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVISX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.74% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.90% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 19.72% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 18.93% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.10% | -3.34% |