PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVISX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, CVISX returned 13.41%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CVISX charges 1.35%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CVISX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

CVISX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.63%
С начала года
15.17%
6 месяцев
18.35%
1 год
31.38%
3 года*
25.53%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.50%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVISX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.17%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%10.17%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between CVISX and AVDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between CVISX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с DRGTXCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAXCVISX с CEMVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CVISX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.80

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.38

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

13.70

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CVISX и AVDV

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVISXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-43.01%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.19%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-14.17%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-28.08%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.83%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.77%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и AVDV

Текущая волатильность для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) составляет 3.59%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CVISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVISXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.79%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.07%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.54%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.29%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.72%

-2.90%

Сравнение комиссий CVISX и AVDV

CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и AVDV

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.38%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CVISX and AVDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to CVISX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVISX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор