Сравнение PMBMX с BFGIX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.86%/yr vs 21.92%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 21.92% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.86%
BFGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам PMBMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -6.62% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 5.01% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between PMBMX and BFGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.81 |
The correlation between PMBMX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
BFGIX
Сравнение PMBMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.41 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.38 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и BFGIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -43.62% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -9.92% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -20.97% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -35.71% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -43.62% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -9.38% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.85% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.75% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и BFGIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.46%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 12.03% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 15.72% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 21.94% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 22.84% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.21% | -5.05% |
Сравнение комиссий PMBMX и BFGIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и BFGIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.86% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and BFGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.03%) compared to PMBMX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор