Сравнение PMBMX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 20.45% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и BFGIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
PMBMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
BFGIX
Сравнение PMBMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.14 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 2.01 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.31 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.71 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.14 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и BFGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и BFGIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и BFGIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -43.62% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.96% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -35.71% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -43.62% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.50% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.89% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.18% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и BFGIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.98% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 15.80% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.05% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.58% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.96% | -4.84% |