PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с BARIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.33%/yr vs 11.41%/yr for BARIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции BARIX немного впереди с 11.41%.

PMBMX

1 день
1.36%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-9.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
11.33%

BARIX

1 день
6.98%
1 месяц
7.72%
С начала года
2.32%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-7.67%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		2.32%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between PMBMX and BARIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.91

The correlation between PMBMX and BARIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

PMBMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.37

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.78

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.56

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

1.16

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.37

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и BARIX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-37.44%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-10.68%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-17.78%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-37.44%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-37.44%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

0.00%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.74%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

5.16%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и BARIX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.31%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.48%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.74%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.31%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.79%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.95%

-0.77%

Сравнение комиссий PMBMX и BARIX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и BARIX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности BARIX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.35%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.94%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and BARIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to PMBMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs BARIX's -37.44%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор