Сравнение PMBMX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.61% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и BARIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
PMBMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
BARIX
Сравнение PMBMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.14 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.37 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.39 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.98 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и BARIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и BARIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -37.44% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.12% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -37.44% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -37.44% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -9.21% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.41% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и BARIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.91% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.83% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 19.02% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.65% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.84% | -0.72% |