PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с FBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BARIX returned 10.80%/yr vs 11.77%/yr for FBALX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.77% соответственно.

BARIX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.76%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
1.13%
1 год
0.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.80%

FBALX

1 день
0.23%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.50%
1 год
24.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-3.78%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.30%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between BARIX and FBALX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.87

Over the past year, the correlation between BARIX and FBALX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FLCNXBARIX с SPY
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

BARIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.97

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.18

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.94

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

18.87

-18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.97

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BARIX и FBALX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-43.57%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.47%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-12.88%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-22.89%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-26.68%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

0.00%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.37%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.35%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и FBALX

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.58%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

6.80%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

8.58%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

12.18%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

12.78%

+7.06%

Сравнение комиссий BARIX и FBALX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и FBALX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.00%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and FBALX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (3.28%) compared to FBALX (2.58%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор