PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMBIX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.94% соответственно.


PMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.97%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.12%

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBIX и WFBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
-0.06%8.18%2.46%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between PMBIX and WFBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г.

0.88

The correlation between PMBIX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return II Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

PMBIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMBIXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

5.08

+0.13

PMBIX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMBIXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.94

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и WFBIX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и WFBIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMBIXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-18.68%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.02%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.09%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-17.84%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-18.68%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.71%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.26%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и WFBIX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMBIXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.31%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.80%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.97%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.40%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.17%

-0.08%

Сравнение комиссий PMBIX и WFBIX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и WFBIX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
3.92%3.84%3.79%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, PMBIX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMBIX has higher volatility (1.68%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, PMBIX dropped -19.54% vs WFBIX's -18.68%.

PMBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBIX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор