Сравнение PMBIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 11.52% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и PISIX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PMBIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PMBIX
PISIX
Сравнение PMBIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.76 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и PISIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и PISIX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и PISIX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -57.47% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -12.41% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -18.93% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -35.44% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -9.35% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -7.23% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.48% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.44% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 11.37% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 16.48% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 13.92% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 14.54% | -9.49% |