PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.20% против 8.38% соответственно.

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с DUTMXPMBIX с DFXIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PMBIX и PFN

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund

Доходность на риск

PMBIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.33

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.26

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

1.01

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.28

+0.78

Корреляция

Корреляция между PMBIX и PFN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и PFN

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и PFN

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-80.08%

+60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-10.77%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-33.45%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-45.70%

+26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.29%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-11.89%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.81%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.56%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

8.40%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

13.35%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

14.75%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

18.16%

-13.11%