Сравнение PMBIX с FMBIX
PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both mutual funds - PMBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by PIMCO, while FMBIX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PMBIX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMBIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.12%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBIX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.06% | 8.18% | 2.46% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 3.20% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between PMBIX and FMBIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between PMBIX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
PMBIX
FMBIX
Сравнение PMBIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | — | — |
Сравнение комиссий PMBIX и FMBIX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и FMBIX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.92% | 3.84% | 3.79% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
PMBIX and FMBIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMBIX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор