PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMBIX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBIX с FMBIX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBIX или FMBIX.

Корреляция

Корреляция между PMBIX и FMBIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.95%
3.59%
PMBIX
FMBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMBIX:

1.26

FMBIX:

0.78

Коэф-т Сортино

PMBIX:

1.86

FMBIX:

1.07

Коэф-т Омега

PMBIX:

1.22

FMBIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PMBIX:

0.44

FMBIX:

0.43

Коэф-т Мартина

PMBIX:

3.78

FMBIX:

2.31

Индекс Язвы

PMBIX:

1.80%

FMBIX:

1.22%

Дневная вол-ть

PMBIX:

5.40%

FMBIX:

3.64%

Макс. просадка

PMBIX:

-22.63%

FMBIX:

-14.31%

Текущая просадка

PMBIX:

-9.69%

FMBIX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FMBIX с доходностью 0.59%.

PMBIX

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.27%

5 лет

-1.37%

10 лет

0.82%

FMBIX

С начала года

0.59%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.62%

1 год

2.83%

5 лет

0.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMBIX и FMBIX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMBIX и FMBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMBIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг риск-скорректированной доходности FMBIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMBIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FMBIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
0.69
PMBIX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и FMBIX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FMBIX в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.49%3.87%3.47%2.47%1.47%2.37%3.20%3.13%2.52%3.49%2.70%2.52%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		2.46%2.58%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и FMBIX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.69%
-2.60%
PMBIX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и FMBIX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.24%
0
PMBIX
FMBIX