PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.21%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%45.12%

Correlation

The correlation between PMAY and VUG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.83

The correlation between PMAY and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAY и VUG

Секторы
PMAY
VUG

Технологии

36.2%
53.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Промышленность

8.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

PMAY
36.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
VUG
12.2%

Здравоохранение

PMAY
8.4%
VUG
4.6%

Промышленность

PMAY
8.1%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
VUG
1.5%

Энергетика

PMAY
3.5%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
VUG
0.9%

Недвижимость

PMAY
1.9%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PMAY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.77

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
2.40

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.31

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

1.69

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.09

5.92

+35.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.77

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PMAY и VUG

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-50.68%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-16.53%

+14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-22.85%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-35.61%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.51%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.09%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.71%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и VUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.83%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

12.11%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

15.84%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

22.22%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

21.44%

-13.04%

Сравнение комиссий PMAY и VUG

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и VUG

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and VUG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to PMAY (1.24%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 7.21% for PMAY. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while VUG is Large Cap Growth Equities. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.03% for VUG.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор