PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMAY returned 12.41%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

PMAY

1 день
0.17%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.65%10.26%14.08%12.05%-7.17%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between PMAY and HGER is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between PMAY and HGER shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMAY и HGER

Секторы
PMAY
HGER

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
102.4%

Технологии

PMAY
36.2%
HGER

-

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
HGER

-

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
HGER

-

Здравоохранение

PMAY
8.4%
HGER

-

Промышленность

PMAY
8.1%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
HGER

-

Энергетика

PMAY
3.5%
HGER

-

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
HGER

-

Недвижимость

PMAY
1.9%
HGER

-

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
HGER
102.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHK
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

PMAY vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.35

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.06

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

4.90

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.96

16.29

+24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.89

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PMAY и HGER

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-23.31%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-8.09%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-8.84%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.80%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.65%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.43%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и HGER

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.21%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.06%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

14.55%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

16.90%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

17.61%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

17.61%

-9.21%

Сравнение комиссий PMAY и HGER

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и HGER

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and HGER have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to PMAY (1.21%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 12.41% for PMAY. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while HGER is Commodities. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Innovator and Harbor. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.68% for HGER.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор