PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

PMAR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий PMAR и PJAN

И PMAR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.57

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.42

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между PMAR и PJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и PJAN

Ни PMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и PJAN

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-21.25%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-11.93%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.71%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.76%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и PJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 3.20% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

9.87%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

8.91%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.69%

+0.15%