Сравнение PMAR с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
PMAR и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или IVW.
Основные характеристики
| PMAR | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.93% | 34.71% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 20.61 | 14.04 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 16.99% |
| Макс. просадка | -17.18% | -57.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMAR и IVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и IVW
С начала года, PMAR показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 34.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и IVW
PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAR c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и IVW
PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.51% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PMAR и IVW
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и IVW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 1.40%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.