Сравнение PMAQX с VMFGX
PMAQX (Principal MidCap R6) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.63%/yr vs 8.20%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.90%.
PMAQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
VMFGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PMAQX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -6.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.90% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between PMAQX and VMFGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between PMAQX and VMFGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
PMAQX
VMFGX
Сравнение PMAQX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.91 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.48 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и VMFGX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -39.15% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -9.91% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -25.45% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -29.25% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -1.32% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.69% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.50% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и VMFGX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.82% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 13.74% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.46% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.70% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.07% | -1.61% |
Сравнение комиссий PMAQX и VMFGX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и VMFGX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.20% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and VMFGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (5.82%) compared to PMAQX (4.47%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор