PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMAQX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с VFIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMAQX (Principal MidCap R6) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.21%/yr vs 13.41%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.29%.

PMAQX

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-4.36%
1 год
-8.00%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		-4.36%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between PMAQX and VFIAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PMAQX and VFIAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с VSMGXPMAQX с SPMD
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

PMAQX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAQXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.82

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.49

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.56

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.23

-12.14

PMAQX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и VFIAX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-55.20%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-8.90%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-18.75%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-24.53%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-0.35%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.36%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

2.02%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и VFIAX

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.61%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.99%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.55%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.01%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.05%

+1.38%

Сравнение комиссий PMAQX и VFIAX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и VFIAX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAQX
Principal MidCap R6		6.07%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and VFIAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to VFIAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор