Сравнение PMAQX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 21.77% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAQX показывает доходность -11.07%, а MMGPX немного ниже – -11.10%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и MMGPX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
PMAQX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PMAQX
MMGPX
Сравнение PMAQX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.27 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.28 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.70 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.43 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и MMGPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и MMGPX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и MMGPX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -87.45% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -27.79% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -86.09% | +54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -72.93% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -38.71% | +32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 11.21% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и MMGPX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 5.26%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.28% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 21.94% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.15% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 45.74% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 39.05% | -19.51% |