Сравнение PLWIX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -2.21% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLWIX показывает доходность -2.23%, а VTTVX немного выше – -2.21%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.26% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
VTTVX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и VTTVX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
PLWIX
VTTVX
Сравнение PLWIX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.77 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.76 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и VTTVX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VTTVX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.55% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и VTTVX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -46.03% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.08% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -21.52% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -22.51% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.52% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.09% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.39% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и VTTVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.99% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.01% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 8.43% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 9.04% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 9.91% | -1.36% |