PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLWIX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLWIX с VTTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - PLWIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PLWIX returned 7.37%/yr vs 7.99%/yr for VTTVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PLWIX charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности PLWIX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLWIX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.99% соответственно.

PLWIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.52%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.37%

VTTVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.29%
1 год
16.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLWIX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		4.62%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-5.72%14.96%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.82%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between PLWIX and VTTVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.97

The correlation between PLWIX and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2020 Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с PLWIX:
PLWIX с FTLSXPLWIX с PLTZXPLWIX с JLKYXPLWIX с TRRLXPLWIX с DRIJXPLWIX с SWYOXPLWIX с FHFDX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

PLWIX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLWIX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWIXVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.52

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.62

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.09

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.50

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLWIX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLWIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLWIX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWIXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PLWIX и VTTVX

Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWIXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-46.03%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-5.57%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-7.84%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-21.52%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-22.51%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.05%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.27%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PLWIX и VTTVX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWIXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

5.53%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.83%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

9.09%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.94%

-1.37%

Сравнение комиссий PLWIX и VTTVX

PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLWIX и VTTVX

Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VTTVX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		9.63%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.91%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PLWIX and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTVX has higher volatility (2.24%) compared to PLWIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PLWIX dropped -49.07% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLWIX и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор