Сравнение PLWIX с TRRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и TRRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и TRRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у TRRLX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям TRRLX по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.09% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и TRRLX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.
Доходность на риск
PLWIX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск
PLWIX
TRRLX
Сравнение PLWIX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | TRRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.82 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 3.78 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.82 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и TRRLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и TRRLX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и TRRLX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и TRRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -32.52% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.71% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -28.09% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -32.52% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -7.30% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.23% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.96% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и TRRLX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.03% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 9.97% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 16.73% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 15.22% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 15.47% | -6.91% |