Сравнение PLWIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -4.04% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.03% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
JLKYX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и JLKYX
И PLWIX, и JLKYX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
PLWIX
JLKYX
Сравнение PLWIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.13 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и JLKYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и JLKYX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности JLKYX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.76% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и JLKYX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -32.55% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.59% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -25.75% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -32.55% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -9.16% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.71% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.45% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.03% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 9.09% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 16.20% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 15.11% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 16.14% | -7.59% |