Сравнение PLWIX с DRIJX
PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLWIX returned 7.20%/yr vs 12.39%/yr for DRIJX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PLWIX charges 0.01%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и DRIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у DRIJX с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.39% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.03%
DRIJX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLWIX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 5.28% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 13.40% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
Correlation
The correlation between PLWIX and DRIJX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between PLWIX and DRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLWIX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
PLWIX
DRIJX
Сравнение PLWIX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLWIX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.90 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 12.44 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и DRIJX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и DRIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLWIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.55% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -8.12% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -15.25% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -23.49% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.55% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.14% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.88% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и DRIJX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 1.80%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLWIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.52% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 9.44% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 11.27% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 14.67% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 15.57% | -7.05% |
Сравнение комиссий PLWIX и DRIJX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIJX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и DRIJX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности DRIJX в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.29% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 9.57% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PLWIX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRIJX has higher volatility (3.52%) compared to PLWIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, PLWIX dropped -49.07% vs DRIJX's -33.55%.
DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLWIX и DRIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор