Сравнение PLWIX с DRIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и DRIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DRIJX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.47% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и DRIJX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIJX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
PLWIX
DRIJX
Сравнение PLWIX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.98 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.82 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и DRIJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и DRIJX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности DRIJX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и DRIJX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и DRIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.55% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -10.85% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -23.49% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.55% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.84% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.25% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.32% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и DRIJX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.03% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 7.94% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 14.97% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 14.56% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 15.62% | -7.06% |