PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLW с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

PLW и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLW и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.06%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.10% против 2.41% соответственно.

PLW

1 день
0.15%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.84%
3 года*
0.38%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
0.10%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с RFLPLW с TMFPLW с EDVPLW с VGLT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий PLW и USFR

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

PLW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

14.37

-14.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

42.77

-42.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

10.64

-9.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

103.73

-103.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

661.88

-660.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

14.37

-14.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

8.63

-8.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

3.00

-2.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.57

-1.25

Корреляция

Корреляция между PLW и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и USFR

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.81%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLW и USFR

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-1.36%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.04%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-0.18%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-0.80%

-31.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

0.00%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.16%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.01%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и USFR

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.09%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.19%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

0.29%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

0.41%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

0.81%

+8.30%