PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.10%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PLW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности PLW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.10% против 2.47% соответственно.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between PLW and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.00

The correlation between PLW and USFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с TMFPLW с VGLT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

PLW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
15.11

-14.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
50.64

-49.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

13.43

-12.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

203.42

-202.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

787.84

-785.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

15.11

-14.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

9.26

-9.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

3.07

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.60

-1.29

Просадки

Сравнение просадок PLW и USFR

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-1.36%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.02%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-0.06%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-0.18%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-0.80%

-31.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

0.00%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.16%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.01%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и USFR

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.06%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

0.18%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

0.27%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

0.40%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

0.81%

+8.29%

Сравнение комиссий PLW и USFR

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и USFR

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLW and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLW has higher volatility (2.04%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, USFR leads with 2.47% vs -0.10% for PLW. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.47% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.83% for PLW.

PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор