Сравнение PLW с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
PLW и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и GBIL
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. GBIL — Ранг доходности на риск
PLW
GBIL
Сравнение PLW c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 16.02 | -15.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 81.70 | -81.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 24.00 | -22.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 200.44 | -200.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1,299.94 | -1,298.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 16.02 | -15.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 5.55 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.79 | -4.47 |
Корреляция
Корреляция между PLW и GBIL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и GBIL
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и GBIL
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -0.76% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -0.02% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -0.76% | -27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | 0.00% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.04% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.00% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и GBIL
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.08% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 0.15% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 0.25% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 0.58% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 0.47% | +8.64% |