PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLW с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLW и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLW и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
-0.06%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


PLW

1 день
0.15%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.84%
3 года*
0.38%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
0.10%

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий PLW и GBIL

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PLW vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLWGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

16.02

-15.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

81.70

-81.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

24.00

-22.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

200.44

-200.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

1,299.94

-1,298.97

PLW vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLWGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

16.02

-15.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

5.55

-5.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

4.79

-4.47

Корреляция

Корреляция между PLW и GBIL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и GBIL

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
3.81%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLW и GBIL

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


PLWGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-0.76%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.02%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-0.76%

-27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

0.00%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.04%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.00%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и GBIL

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLWGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.08%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.15%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

0.25%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

0.58%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

0.47%

+8.64%