Сравнение PLVIX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLVIX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции YAFFX немного впереди с 10.91%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и YAFFX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
PLVIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
PLVIX
YAFFX
Сравнение PLVIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.02 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и YAFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и YAFFX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и YAFFX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -43.80% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -17.08% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -21.31% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -30.62% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -8.71% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.24% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.83% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и YAFFX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.76% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 21.51% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 22.92% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.85% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.39% | +0.52% |