Сравнение PLVIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 15.83% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и FLCOX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
PLVIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
PLVIX
FLCOX
Сравнение PLVIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.02 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.76 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и FLCOX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и FLCOX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -38.28% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.81% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -19.00% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.82% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.52% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и FLCOX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.29% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.73% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.83% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.73% | -0.81% |