PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 3.00% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PLUSX и SCLAX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.75

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.24

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.02

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Корреляция

Корреляция между PLUSX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и SCLAX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и SCLAX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-5.59%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.32%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-5.59%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-5.59%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-1.84%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-1.15%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и SCLAX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.19%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

2.01%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

2.66%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

3.07%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

2.75%

+8.62%