Сравнение PLUSX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.27% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и IOEZX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PLUSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PLUSX
IOEZX
Сравнение PLUSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.69 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и IOEZX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и IOEZX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.15% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.71% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.47% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -38.12% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.99% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -8.64% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.84% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и IOEZX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.25% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 8.69% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.56% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 13.90% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.44% | -5.09% |