Сравнение PLUSX с AAAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и AAAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и AAAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.71% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и AAAZX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.
Доходность на риск
PLUSX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск
PLUSX
AAAZX
Сравнение PLUSX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | AAAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.13 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.94 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.35 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и AAAZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и AAAZX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и AAAZX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и AAAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -40.45% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.56% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -22.52% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -29.44% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.57% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.67% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и AAAZX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.32% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 7.29% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 11.60% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.20% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 12.68% | -1.31% |