Сравнение AAAZX с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAZX и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.94% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAZX и UTES
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
AAAZX vs. UTES — Ранг доходности на риск
AAAZX
UTES
Сравнение AAAZX c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.12 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.77 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAAZX и UTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и UTES
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и UTES
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAZX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -35.39% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -13.88% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -20.40% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -35.39% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.01% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.51% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 5.61% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и UTES
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAZX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.04% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 16.29% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 22.80% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 20.29% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 20.03% | -7.35% |