PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAAZX с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.94% соответственно.


AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS RREEF Real Assets Fund

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий AAAZX и UTES

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

AAAZX vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAAZXUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.12

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.55

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.93

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.77

+5.58

AAAZX vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAAZXUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между AAAZX и UTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и UTES

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и UTES

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


AAAZXUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-35.39%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.88%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-20.40%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-35.39%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.01%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.51%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.61%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и UTES

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAAZXUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

8.04%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

16.29%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

22.80%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

20.29%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

20.03%

-7.35%