Сравнение PLTZX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.40% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и PMDIX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLTZX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PMDIX
Сравнение PLTZX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.45 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PMDIX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PMDIX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -46.47% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -14.51% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -21.36% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -46.47% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -10.55% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.33% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.54% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PMDIX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 4.98% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.92% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.82% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.60% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.76% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.22% | -4.29% |